Modelo de log de troca livre do excel

Modelo de log de troca livre do Excel

Modelo de log de troca livre do Excel

Registrado em Dez 2018

Re: Free Excel modelo de log de negociação (V3)

Aqui está a versão mais recente de uma ferramenta de excel livre desenvolvida para analisar os fatores de risco de cada comércio, sob a forma de relação de recompensa / risco e múltiplo de R. É também útil ao testar novos sistemas de negociação para medir sua expectativa.

Sinta-se livre para usá-lo como desejar. Não é ótimo para negociação intraday, pois demora muito tempo para dados de entrada, mas para negócios de longo prazo me ajuda a estar atento à proteção do capital.

Alguns pontos:

• As entradas iniciais são fictícias - apenas usadas para testes (será melhor sobrescrevê-las em vez de excluí-las e perder a fórmula).

• As colunas amarelas são as únicas que requerem entrada de dados.

• As mensagens de erro de célula (por exemplo, # div / 0) referem-se a células de conteúdo vazias ou '0' e corrigem-se na entrada de dados correspondente.

Algumas explicações da coluna:

Razão Recompensa / Risco

Uma relação usada por muitos investidores para comparar os retornos esperados de um investimento com a quantidade de risco assumida para capturar esses retornos. Este rácio é calculado matematicamente dividindo a quantia de lucro que o trader espera ter feito quando a posição é fechada (ou seja, a recompensa) pelo montante que ele ou ela está a perder se o preço se move no sentido inesperado (ou seja, o risco). Investopedia / terms / r / riskrewardratio. asp

Comissão mais taxa de selo. (Comissão fixada em 2x8. Imposto de selo 0,5 do custo de aquisição)

Lucro ou prejuízo, incluindo comissões e taxas.

R múltiplo

R Múltiplo: PL dividido pelo Risco Inicial.

"Você quer que suas perdas sejam 1R ou menos. Isso significa que se você disser que vai sair de um estoque quando ele cai de US $ 50 a US $ 40, então você realmente sair quando cai para US $ 40. Se você sair quando cai para US $ 30, então sua perda é muito maior do que 1R.

É duas vezes o que você estava planejando perder ou uma perda 2R. E você quer evitar essa possibilidade a todo custo.

Você quer que seus lucros sejam idealmente muito maiores do que 1R. Por exemplo, você compra um estoque em US $ 8 e planeja sair se cai para US $ 6, de modo que sua perda inicial de 1R é de US $ 2 por ação. Você agora faz um lucro de US $ 20 por ação. Uma vez que este é 10 vezes o que você estava planejando para o risco que chamamos de um lucro 10R. "

Expectativa

Média (média) do múltiplo R.

Expectativa dá-lhe o valor R médio que você pode esperar do sistema ao longo de muitos negócios. Dito de outra forma, a expectativa diz o quanto você pode esperar para fazer, em média, por dólar arriscado, ao longo de um número de comércios.

No centro de todas as negociações é o mais simples de todos os conceitos - que os resultados da linha de fundo devem mostrar uma expectativa matemática positiva para que o método de negociação seja rentável.

Mandril Branscomb

Em sua criação, dois outros logs de negociação, encontrados on-line, foram referenciados: